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【快班】金融市场基础

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随报随学	共13课	★☆☆
开课时间	课程周期	难易度

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课程介绍: 随着近几年中国资本市场的蓬勃发展与不断完善，参与到金融市场的个人与机构也越来越多，各种金融产品、概念广为大众所知，也与每个人的生活息息相关。近两年互联网金融的兴起，区块链技术、FinTech在金融上的突破应用，使得科技在金融中的比重越来越大，并且随着中国在国际上地位的不断攀升和市场的开放，金融必定在未来的发展中有更大的占比。作为一名技术人员或者业务分析人员，如果能够做到金融和技术双面手，一定会给平时的工作、日常的交流带来亮点以及新的工作选择，拓宽自己未来发展道路。本套课程的开设正是为了让大家对金融理论有更好的了解，给大家提供一个新的兴趣和方向，以及更多的从量化的角度看待金融市场的一些产品和问题。课程中我将结合自身在银行做技术业务分析的工作经验，与大家分享相关金融市场和金融产品的定价、设计、Trade Life Cycle以及FinanceIT技术如Oracle 、Java/C#、Linux、Tableau等，力求从技术和业务的双重角度给大家带来新的认识，给大家未来的职业选择带来帮助。

课程大纲: 第一课金融市场体系简介
金融市场概念、分类
场内交易与场外交易
主板市场、二板市场、三板市场、四板市场
金融市场主要参与者

第二课股票市场、债券市场、外汇市场、衍生品市场
股票和债券的定义、特征、分类、区别、影响因素
普通股与优先股，优先债与次级债
国债、企业债、国际债券
利率与汇率定价模型
常见衍生品的概念、分类
银行债券产品与Oracle技术应用实例
金融产品与投资组合理论

第三课固定收益类产品
无风险利率Libor、复利与单利、即期利率与远期利率
债券定价、报价与发行
国际评级机构介绍

第四课金融衍生品之远期Forward、期货Futures
远期、期货产品定价与合同定价，以及交易过程
期货溢价与现货溢价
商品期货与利率期货
期货对冲交易策略

第五课金融衍生品之互换Swap
互换产品定价模型
利率互换与货币互换
股票互换、商品互换、波动率互换、互换期权

第六课金融衍生品之期权Option
期权定义、特征、类型
期权定价二叉树模型和BSM模型
期权交易策略
奇异期权介绍

第七课投资组合理论
马克维茨投资组合理论
CAPM模型与APT模型
基金经理投资表现评估标准：夏普比率SR，特雷诺比率TR

第八课资产证券化
资产证券化概念、参与者和证券化过程
证券化产品信用增级措施
资产支持证券ABS与住房抵押证券MBS
美国2008年金融危机与次级债

第九课对冲基金
对冲基金概念、参与者、交易过程介绍
对冲基金与共同基金
对冲基金交易策略
伞形基金FOF
金融风险控制

第十课信用风险
信用风险来源、定义、影响因素，信用风险事件
信贷风险分析师职责
预期损失与非预期损失的计算
信用风险指标衡量模型
常见的信用风险管理办法

第十一课市场风险
投资损益指标
市场风险主要衡量指标：在险价值VaR和条件VaR
正态分布下的VaR计算
几种利率的介绍：国债利率，Libor利率，OIS利率
市场风险管理

第十二课操作风险
操作风险案例：2013年光大乌龙指事件
操作风险定义、分类
操作风险资本预留模型
操作风险的定性管理
操作风险对冲手段

第十三课流动性风险
流动性风险定义，分类：融资流动性、交易流动性
流动性影响因素与衡量指标，LVaR与LaR
危机叠加流动性引发的市场问题
巴塞尔 III 关于流动性风险的计量指标：LCR、NSFR
巴塞尔委员会关于流动性监管的特点

授课讲师: Gene，金融风险管理师FRM，曾在渣打银行工作多年，现就职于汇丰银行，一直从事银行金融业务，参与过Murex、Margin Reform、Fermat、巴塞尔协议III等项目在银行的实施，致力于银行内部金融产品设计与完善、银行自营业务对冲交易、银行内部金融风险控制等，是一名既懂技术又懂金融的业务分析师。

课程环境: 无要求

授课对象

本课程适合任何对金融感兴趣的学员，想要对金融市场和金融产品有一个全面的了解，包括金融投资理论、金融市场体系、金融产品分类、定价以及如何交易、金融风险控制等，在本套课程中都会讲到，并且课程会介绍银行中相关产品研发用到的技术，对于软件开发、数据分析、业务分析人员将来能够进入到金融行业会帮助很大。

课程不会介绍技术的具体使用，因此只要你想了解银行金融产品和业务，就可加入。

收获预期

对金融市场的分类、主要参与者和其角色有所了解

对金融基础产品和衍生产品的定价以及投资组合有所认识

对金融产品设计中用到的技术和金融数据分析有所了解

理解金融市场的主要风险和衡量的方法

课程学费: 学费：400元（固定学费：300元 + 逆向学费：100元）
新颖的课程收费形式：“逆向收费”约等于免费学习，课程收取300元固定收费 + 100元逆向学费，学习圆满则全额奖励返还给学员！

特别说明如下: 本门课程本来打算完全免费，某位大神曾经说过“成功就是正确的方向再加上适度的压力”。考虑到讲师本身要付出巨大的劳动，为了防止一些朋友在学习途中半途而废，浪费了讲师的付出，为此我们计划模仿某些健身课程，使用“逆向收费”的方法。在报名时每位报名者收取400元，其中300元为固定收费，另外100元是暂存学费，即如果学员能完成全部课程要求，包括完成全部的书面作业，则100元全款退回。如果学员未能坚持到完全所有的学习计划任务，则会被扣款。期望这种方式可以转化为大家强烈的学习愿望和驱动力！

课程授课方式

1、学习方式：老师发布教学资料、教材，幻灯片和视频，学员通过网络下载学习。同时通过论坛互动中老师对学员进行指导及学员之间相互交流。

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开课时间：随报随学课程周期：共13课难易度：★☆☆

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